Zlema média móvel no Brasil

8.20 Média móvel exponencial de zero-atraso A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação do EMA (ver Exponential Moving Average), que adiciona um prazo que visa reduzir o atraso na média, de modo a acompanhar de perto os preços atuais. Para um período de N-dia dado, a fórmula é Onde o período de ldquolagrdquo é (N-1) 2. Um EMA simples aplicado a pontos de linha reta acaba sempre sendo o fechado em (N-1) há 2 dias. Então, a idéia de adicionar essa diferença ldquoclose - closelagrdquo é compensar esse atraso, para fazer com que o ZLEMA rastreie uma linha direta exatamente. Claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo momentum é fazer com que os preços recentes pesem pesos e, portanto, rastreados de perto e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de retardo de momentum. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (ponto de desvio 7). O atraso de EMA em linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de energia para o EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 cada dia e atingindo 0 no dia de hoje. Em seqüências não lineares, o atraso não é simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre, você pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos do GNU General Licença pública publicada pela Free Software Foundation quer na versão 3, quer (a seu critério) qualquer versão posterior. ZLEMA - Zero Lag Exponential Moving Average ZLEMA é uma abreviatura de Zero Lag Exponential Moving Average. Foi desenvolvido por John Ehlers e Rick Way. ZLEMA é uma espécie de média móvel exponencial, mas sua principal idéia é eliminar o atraso decorrente da própria natureza das médias móveis e de outros indicadores de tendência. À medida que segue o preço mais próximo, ele também oferece uma melhor promediação de preços e responde melhor às mudanças nos preços. Exemplo: tente apenas imaginar uma linha direta de dados ndash, pode acontecer quando os preços dos ativos estão subindo ou caindo constantemente. Caso um comerciante use uma EMA clássica (média móvel exponencial), ele pode descobrir que a EMA é igual ao valor de ativos de Close (n-1) há 2 dias. Em outras palavras, ndash para cálculo EMA de 5 dias, o valor EMA atual seria o mesmo que o preço Close (n-1) 2 2 dias atrás. Você pode ver o resultado na figura abaixo. Como você já percebeu, os valores ZLEMA parecem diferentes. Não há diferença entre os valores e os preços fechados. As equações (fórmula) para o cálculo ZLEMA são as seguintes: Lag: (n dayrsquos period ndash 1) 2 Dados de entrada para EMA: Fechar (Fechar ndash Fechar n dayrsquos atrás) ZLEMA EMA de (Dados de entrada para EMA) O cálculo elimina o atraso e O resultado final é uma média móvel exponencial que segue mais perto dos preços dos ativos. Se os preços fossem uma linha reta, então o ZLEMA seria a mesma linha reta. Veja a imagem abaixo. A linha verde exibe os preços do ASSET. Os pontos azuis representam valores ZLEMA. A linha rosa e os pontos representam valores EMA. Como você pode ver, quando os preços criam uma linha reta, os valores ZLEMA são exatamente os mesmos que os preços. Não há atraso, nem diferença. ZLEMA simplesmente reage muito mais rápido do que o EMA. Interessante o suficiente, isnrsquot it E o que acontece se os preços mudarem rapidamente Olhe para a imagem abaixo. Você pode ver novamente que leva algum tempo para que a EMA se adapte às mudanças de condições no mercado. Por outro lado, a ZLEMA pode adaptar-se quase no mesmo momento em que ocorre a mudança de preço. É porque o cálculo ZLEMA está sendo feito em um dado desatualizado, em vez de um regular. Os preços atuais estão com sobrepeso e quanto mais passamos para o passado, os dados são mais insuficientes - o ZLEMA remove o atraso dobrando o aumento ou diminuição de preços entre n e (n-1) 2 dias para minimizar o efeito cumulativo. Como usar este indicador de análise técnica para negociação Você pode usá-lo como qualquer outra média móvel (FRAMA. KAMA. HMA. T3. Vidya. DEMA. VAMA etc.). Ele mostra as tendências predominantes no mercado para que você possa inserir trades que estejam de acordo com a tendência atual. Você pode combinar o ZLEMA com qualquer outra média móvel e procurar seus cruzamentos. Você pode procurar padrões de gráfico (suportes, resistências, tops duplos e fundos, etc.), pois o ZLEMA produz dados mais suaves do que os preços fechados. Você também pode tentar comprar um ativo quando os valores ZLEMA estão aumentando e vender o recurso quando os valores estão caindo. A imagem abaixo ilustra essa estratégia de negociação. A curva amarela traça ZLEMA e as setas exibem pontos de ruptura da média. Como com quase todos os indicadores técnicos, a melhor coisa que cada comerciante pode fazer é testar seus próprios dados, suas próprias configurações e suas próprias regras de comércio. Surpreendentemente, às vezes o melhor resultado pode ser alcançado com configurações que não são comuns e as regras que são bastante estranhas à primeira vista ndash mais coisas que um comerciante pode mudar e experimentar melhor para ele e sua estratégia comercial. Se você estiver interessado em um estudo mais profundo desse indicador técnico e preferir soluções prontas para servir, esta seção pode ser de seu interesse. Lá você pode encontrar todos os indicadores disponíveis em arquivos do Excel para download.